对冲套利交易案例(篮球对冲套利)

下午的某些事与预期有出入，整体还是稳健中性而非大刀阔斧。

赛道股中的低估值权重已经具备安全边际，不管是锂电、还是互联网券商等核心龙头，在这一波调整完，已经是非常高的性价比。

大理也好，安吉也好，为什么当一群人聚集在一起生活，大家能有幸福感？因为在看似平常的生活当中，从彼此的身上得到鼓励、肯定、支持、温暖，我们意识到自己不孤单。

数字游民们

d、不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事金融期货交易的情形。

在阅读阶段，也不是我妄自菲薄，我认为应尽量少读国内的读物，而尽一切可能（如去国外网站订购等）去不知疲倦的阅读西方的经典文丛，尤其是技术分析方面的。其实，老手的书房中的书单，对于新手来说，就是最大的财富了，可以少让你走许多的弯路。我本人就是在几乎扫遍了国内几乎所有的跟庄、投机书籍之后，才绕了个大弯，在朋友的指点下，开始阅读西方的技术分析经典，也读过少量几本原版的"圣经"类书籍。

套利策略则是量化对冲策略中最经典，也是国内市场中运用较早的策略。

举个例子：

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跨市套利指投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。具体操作方法是，在某一期货交易所买进某交割月份的某种期货合约的同时，在另一交易所卖出同一交割月份该种期货合约，当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。在国内，三家交易所之间的上市品种都不相同，并且与国外交易所之间也无法连通，因此，跨市场套利还不能实现。

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致命错误3：转换时间框架

a、申请开户时前5交易日结算后保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；

牛市套利：牛市套利亦称“买空套利”,是一种用于大多数商品和金融工具的期货交易方式。当市场价格看涨时，买进近期合约，卖出远期合约，利用不同月份相关价格关系的变化谋取利润。 在金融期货的牛市套利交易中，交易者买多近期金融期货，卖空远期金融期货，希望在市场行情见涨时，近期的金融期货涨势比远期金融期货涨势更猛，而在市场行情看跌时，近期的金融期货跌幅小于远期金融期货的跌幅。

熊市套利：熊市套利是“熊市套期图利” 的简称，又叫 “卖定套利”，是一种用于大多数商品和金融工具期货的交易方式，卖出近期合约，买进远期合约，利用不同合约月份相关价格变化而得取利润。 在进行金融期货的卖定套利时，也是卖出近期金融期货，而买入远期金融期货进行套利交易。在上涨市场中，只要远期合约上涨幅度大于近期合约上涨幅度，即可获利。在下跌市场中，若远期合约下跌幅度小于近期合约下跌幅度，则能盈利。农产品期货熊市套利和金融期货熊市套利操作方法相同。熊市套利和牛市套利又恰恰相反，不过，熊市套利大都用于市况下降的套利活动中。

蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。顾名思义，蝶式套利像蝴蝶一样，翅膀是要对称于身体两侧的。在期货套利中的三个合约是较近月份合约，远期合约以及更远期合约，我们称为近端、中间、远端。

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场内期权和场外期权的区别和联系：

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大家主要掌握六种主要的交易策略即可：权利方：看大涨，买认购。看大跌，买认沽。持股怕跌，保险策略。义务方：看不涨，卖认购。看不跌，卖认沽。不涨不跌，备兑开仓。

工作中的阿舒

赠策套利也还有很多例子，就是搜罗大量平台然后根据平台制定的规则寻找政策漏洞，因为我手里有技术、懂交易、更理解平台运作的商业模式。可能比平台设计人员或风控更懂平台的交易缺陷。这也可能是我能在此处赚到钱的根本原因。

注意事项：本文只作为江湖小明哥日常投资思考记录，提到观点仅代表个人，非任何形式投资建议。据此买卖，风险自负。希望大家都能像富人那样思考，就会像富人那样开窍；像富人那样行事，就会像富人那样发达。每个人都有自己的特长，无需把精力和资源都投注在不擅长的地方。唯有集中注意力去做自己最拿手、最有把握的事，这样你才有可能获得成功。

合约细则：

II、 现货价格和期货价格均下降，但现货价格的下降幅度小于期货价格的下降幅度，基差扩大，从而使得经销商在现货市场上因价格下跌卖出现货蒙受的损失小于在期货市场上因价格下跌买入期货合约的获利。