量化选股策略(选股策略测试工具)

从今年初到9月份，市场不仅经历较大波动，结构分化也十分剧烈。从4月底开始的反转行情中，中小市值股票更为活跃，相对传统大盘蓝筹股票也走出更好的表现。同时，景气赛道股也表现十分突出，长时间延续强势的表现。而各个风格层面不同时期的调整切换，既反映了市场博弈的加剧，同时也为量化策略带来一定挑战。

二线白酒股票为什么涨了

目前市场上的指数增强产品主要包括300指增、500指增、1000指增，以及全市场选股的空气指增。下半年以来，中证1000指增更是一度成为备受市场追捧的“香饽饽”，头部量化私募机构纷纷入场布局。

成长股投资策略

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1).满足【择时买入】条件：【强势多头】,【主力资金有大幅介入迹象】,【当前收盘价距近30天内最高收盘价回撤超百分之15】,【回踩确认】

我们将回测区间设定为 2010 年 12 月 31 日至2022年5月 31 日，选股范围为满足 PB大于0的历史全部A股，而考虑到年报信息通常较为滞后，本策略所采用的信息能够在季报和中报中及时获取到，因此，我们选择 4月、8月和 10 月底进行调仓，考虑到该策略为小市值策略，因此选择中证 500 作为比较基准。回测设置总结如下:

这个类似战争时候打仗炮弹轰炸出来的“炮坑”，在股票技术上有特殊的实战含义：平台整理后拉升之前的洗盘!利用在这样的平台中轰炸出来的“炮坑”，我们可以寻找到想要的中线黑马牛股，同时结合个股的基本面情况去选股，有相当高的成功率!

当下，沪深300和中证500等宽基指数，在上行了两年后，估值均触及相对高点，上证50和沪深300在大市值风格下甚至已接近历史高位。我们选取了300和500的PE-Band，从下图可见，两者均在市盈率（PE）估值上相较2018年年底有了非常明显的抬升。未来指数的Beta机会或许没有前两年那么显著了。

具体而言，基本面因子主要是季报、半年报和年报里的财务数据。该因子数据项多，覆盖面广，是企业经营情况的最全面的刻画，不足之处就是基本面数据间隔比较大，一年只有4份，每季度1份。

2).满足【诊股卖出】条件：【基本面差，空头趋势，建议调仓换股】,【公司质地较差】,【高于行业均值水平】,【差公司】

但他们家的全市场选股产品和500指增产品有点过于相似了，不仅同区间的收益差不多，连业绩曲线也基本一致。

图:“尖头画图”选牛股

不同的五分位数组对应的净值走势顺序区分度很高！

图中①处，主力借助利空进行跌停板打压，然后两个探针下影线洗盘，同时配合着成交量的放出，可谓强悍了!主力这么做有2个原因：一是清洗散户出局，二是 清洗别的中小机构出局。在股市，可谓大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米了。之后该股缓慢的再次爬出上升通道，这样的“双针探底”，强悍洗盘，正从另一个侧面暗示了该 股日后将大牛!该股从这个“双针探底”之后，最大涨幅达到430%!

截至2022年5月1，中证500指数增强收益111%，同期指数30%，超额81%，夏普比率1.03，最大回撤35%。

截至2022年5月1，沪深300指数增强收益104%，同期指数30%，超额74%，夏普比率1，最大回撤40%。

当前诊股：【云海金属(002182)】

黑翼会增加当前强势板块个股的布局，年化双边换手60倍左右，目前规模不到10亿。

图:“仙人指路”选牛股之2

当前诊断最终结果：【满足】

有些私募的全市场选股产品可能布局更加均衡，有些则因为行业偏离度、风格限制没了反而更加激进。目前来看，相比量化指增，分化会更大一些。

本文将通过梳理并复盘国内量化市场的历史阶段演变，比较各类策略的异同，分析为何在量化发展初期，量化对冲独占鳌头；而指数增强又是如何后来居上；以及为何当下全市场选股开始受到市场的追捧。

当前诊股：【博腾股份(300363)】

2).满足【诊股卖出】条件：暂无

当前诊股：【中国石油(601857)】

“尖底洗盘”选中短线牛股!其实“尖底洗盘”也是拉升之前的洗盘，重点关注的是砸出尖底之后，构筑出了难得的连续小阳K线上爬走势，典型的洗盘之后修复K线形态，温和的放量，连续的小阳K线上涨，可以考虑介入!

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