股指如何操作(股指贴水率)

今日早盘，大盘在权重股的带领下，全天一路走高，以接近最高点的3290.34点收盘。涨幅榜居前的行业板块有：券商、建材、互联网、保险、通信、银行等，在概念股中，定制家居、人工智能、有色铝涨幅居前，所有的行业板块全线收红。

2月17日盘后，证监会发布全面实行股票发行注册制的规定，自公布之日起实行，受到这一利好消息的影响，大盘一改近几几个交易日的垂势，以大阳线报收，一举收复两根实体阴线，呈明显上升的态势。

知道了这些知识有什么用？

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由于他们能稳定的跑赢指数，那么如果同时做空股指期货，那不就能获得稳稳的收益了？这时候中性产品就出来了。

■交易下单的时点有什么考量吗？

当基差水平处于中间时，不改变之前持有的头寸。

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尽管确实存在这样的特征，但该特征并不十分显著，在吃贴水的实际交易中也比较难以运用，因此本文对此不多展开。

1策略原理

当然，不同投资者也可根据自身资金使用情况合理调整上述方案，但万变不离其宗，即吃贴水交易本身属于高风险投资策略，不宜随意加高杠杆。

中证1000股指期货及期权将会在明日（7月22日）上市，在今日晚间中金所公布了《关于中证1000股指期货和股指期权首批上市合约挂盘基准价的通知》。根据期货（IM）及期权（MO）挂牌基准价测算，基本符合我们的预期：1.中证1000年化贴水率显著高于其他三大期指，当月、下月、当季、下季合约年化贴水率分别为-10.32％、-7.94％、-6.18％、-5.99％；2.所有中证1000期权隐含波动率均值为25.06％，波动率呈现近低远高的形态，各期限平值合约隐含波动率在21％-25％之间，当月平值IV为21.96％，下月平值IV为23.72％，下下月平值IV为24.45％，当季平值IV为24.28％，下季平值IV为24.42％，下下季平值IV为24.05％，整体处于合理预期水平。

从IM四个合约挂牌基准价来看，年化贴水率与我们的预期相符，显著高于中证500年化贴水率，主要成因还是在于中证1000指数成份标的中的融券覆盖率较低，期指升贴水无限接近无套利空间的下沿。我们按照7月21日中证1000指数收盘价计算四类合约的年化贴水率，当月、下月、当季、下季合约年化贴水率分别为-10.32％、-7.94％、-6.18％、-5.99％，计算关键假设：到期日和到期时间精确到分钟，按照自然日计算到期间距。

标的中证1000指数20日历史波动率为19.88％。从统计结果来看，所有期权合约隐含波动率在9％-40％之间，平均值为25.06％，高于历史波动率约5％。其中相同期限和行权价的看跌期权隐波整体显著高于看涨期权。从平值期权来看，各期限隐含波动率在21％-25％之间，当月平值IV为21.96％，下月平值IV为23.72％，下下月平值IV为24.45％，当季平值IV为24.28％，下季平值IV为24.42％，下下季平值IV为24.05％，整体处于合理预期水平。

创业板指数，应该是大家应该重点关注的指标，因为绝大多数股民买的是创业板，所以从这个指标来看，要翻本，还得看创业。

周三国内纯碱市场盘整为主，新单跟进情况欠佳。龙山化工今日起停车检修三天时间，近期纯碱行业整体开工负荷下降，厂家出货价格变动不大。近期下游需求疲软，对纯碱按需拿货，贸易商多谨慎观望市场，备货积极性一般。

观察沪深300以及标普500实际分红点数可以发现，沪深300成分股分红常集中于年报公布后的6月、7月，而标普500成分股基本选择季度分红。

■吃贴水与指数定投有何区别联系？

也就是说，

固收资产就给他算个5%吧，反正他们可以拿去搞各种事情，今年各大券商自营盘的考核资金成本是个6%，我们就用5%，比他们少1%。

具体包含以下四个维度：

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■股指期货的保证金比例会发生变动吗？