敞口头寸和风险头寸(敞口头寸的类型有)

资产负债管理是指金融机构按一定的策略进行资金配置来实现流动性、安全性和盈利性的目标组合，进行最适当的资产与负债的分配。既然要做到最佳分配，自然少不了一定的指标和管理方法。今天小编为大家带来的就是<strong>资产负债管理的四大风险指标及五大管理方法。

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（一）针对非同业客户

（5）一级资本的扣除项应包括：

假设账户资产累计下跌了10%，那么按照账户资产下跌了20%去做风险预算，即假设一个10万元的账户，损失了1万元，那么此时的风险管理就按照账户剩下8万元的标准来进行设定。这意味着，账户实际剩下9万元， 2%的风险预算将是1800元，但现在是按照账户是8万元的情况进行风险管理，那么单个交易最大风险可承受的为损失1600元（8万元的2%）。这个策略既能尽量控制实际损失的同时，还能减轻连续损失给交易员带来的情绪压力。

4．情景模拟法

（二）针对同业客户和不合格中央交易对手：风险暴露/一级资本净额<=25%

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期货价格的大格局变化主要由其供求关系决定，而具体合约的期货价格则受该合约所从属月份的供求关系影响。对于农产品而言，由于主力合约的转移一般间隔4个月时间，那么当前的主力合约所属月份的供求关系很可能和未来主力合约所属月份的供求关系有很大差异。例如当前的鸡蛋期货1409合约与1501合约之间的关系，首先是鸡蛋供应在未来的预期会比现在更宽松，其次是9月份处于夏季高温期鸡蛋不容易保存，这两个主要因素影响下，鸡蛋期货1409合约的价格便相对1501合约的价格升水，且这种升水格局在持续的同时甚至可能走得更高。

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鸡蛋5月全月的现货走势仅略高于2017年，为历史上次低水平。但今年玉米和豆粕的价格不断攀升，饲料成本带给中小型养殖户的压力实际要高于2017年。但当前主流养殖户依然坚持不淘的信心则来自于2017年年中至今长达31个月的历史最长高利润周期所带来的丰厚的资本积累。

D.具有忽略了各币种汇率变动的相关性的缺点

简单移动平均钱（Simple moving average）——这是平滑价格数据的一种方法，将有关的价格数据加在一起，然后求得其算术平均值。因为用来计算平均值的价格数据逐步向前移动，新数据添加进来，旧数据剔除出去，所以称之为“移动平均”。

表：2020年1-4月份主要宏观经济指标跟踪

铅

（1）净资本不得低于1亿元；

3．市场风险指标

指数加权移动平均钱（Exponential moving average）——采用指数加权方式计算的一种移动平均线。

（四）负债质量的识别、计量、监测及控制体系是否完善，对指标异常和超限额的情况报告和处理是否及时得当；

情报院根据经验选取，投资者可根据自己的判断适当调整

（三）重要融资渠道即将受限或失效；

如果平衡表按照需求稳步恢复和欧佩克+减产高执行率的预估来看，原油三季度就可能呈现供不应求的局面，但需求端回暖节奏和主动减产的高度不确定使得短期油价的分歧有所加大，前期相对明朗的页岩油被动减产逻辑随着油价的持续反弹已被逐步消化，欧佩克+组织主动减产高执行率的利好预期亦有所兑现，油价在6月或进入震荡局面，布伦特原油中枢预计为33-35美元/桶一线，减产和需求端潜在利多进一步确认后仍有上行空间，同时需关注全球疫情再度恶化、中美关系等利空风险。

（3）其它一级资本包括永续债、优先股等其它一级资本工具以及少数股东资本可计入的部分。