最优投资组合模型(最优投资组合权重)

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风格轮动的经济解释

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你创建了一个像这样的表：

奇门遁甲基础知识入门还有我想学炒股

行业配置的理论基础

产品风险等级：国联安中证1000指数增强型证券投资基金风险等级为R3（中），本风险等级仅为基金管理人评价结果，基金代销机构评价结果不必然与基金管理人一致，请投资者在投资前根据所适用的销售机构的风险测评以及匹配结果独立做出投资决策。

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这些实验组内次数非常庞大，基于实验的原则，我们不可能将所有组合全部实施，接下来，利用Minitab的“选择最优设计”可以帮我们快速选择：

经过前期的介绍，小伙伴们都清楚明了中证1000 (000852.SH）指数是小盘股的集大成者，更活跃着众多“专精特新”企业；也知道指数投资就是以复制指数构成股票组合作为资产配置方式，以追求组合收益率与指数收益率之间的跟踪误差最小化为业绩评价标准。

对于传统的指数投资来说，某一棵苹果树的具体涨跌幅不重要，因为我们追求的是平均收益；

而对于启用增强策略的指数投资来说，在平均收益之外，还会关注苹果园之外其它长势喜人或者有着较高产量预期的果树，如梨子树、橘子树等，整个筛选范围常为整个果树庄园。然后，加强对这几棵果树的投资，从而增厚收益。

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最后，可以对投资组合的业绩情况进行一个业绩归因分析。

常用的归因模型有三类：第一类是业绩拆分，这类拆分需要我们寻找一个基准收益作为对比，将组合的收益分解到配置（自上而下）和选股（自下而上）的维度上进行分析；

第二类是因子分析，也就是基于多因子模型，查看组合收益在各个风险因子上的暴露程度，其实就是我们的多因子个股风险模型在组合中的应用。

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第三类是风格分析，我们对组合的收益率进行回归分析，判断组合偏重的投资风格。通过业绩归因分析，可以更好地了解组合的收益表现，以便及时做出调整。

最后，小联想说量化增强策略让传统的指数投资富有更加鲜明的特质，或能赋予一个已处于上升通道的指数以加速度。在云波诡谲的资本市场中，在选好的阵地上深耕厚扎，更致力拓宽收益来源，努力为投资者带来长期、持久的回报。

portfolio_value = np.dot(prices, weights)